"ORSA & Stresstests"

DIGITALE SZENARIOANALYSEN

Kurzbeschreibung

Solvency II leistet einen wichtigen Beitrag zur realistischen Beurteilung eines Unternehmens, bedeutet gleichzeitig einen hohen Aufwand. Gleichzeitig schaffen die Pandemie, die Kapitalmärkte, der Klimawandel, neue regulatorische Anforderungen wie ESG eine undurchsichtige und dynamische Gemengelage. Das erschwert die eine Planung deutlich! Die Aufsichtsbehörden agieren mit erweiterten Stresstests und der Forderung nach Berücksichtigung neuer Risikosituationen im ORSA.

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Herausforderungen der Versicherungen bei der Auswirkungsanalyse

Antizipationsfähigkeit

In einer dynamischen und komplexen Umwelt ist eine Projektion möglicher Entwicklungen zur Erhaltung/Sicherstellung von Risikotransparenz entscheidend.

Modellkomplexität

Das Solvenzmodell ist komplex und erfordert in seiner Bearbeitung einen nicht unbeträchtlichen Aufwand.

Effizienz und Effektivität

Infolge dessen ist eine gleichermaßen effiziente und effektive regelmäßige und spontane Ermittlung von Solvency-II-KPIs essentiell – unter Berücksichtigung möglicher externer und interner Entwicklungen.

Anforderungen an den Prozess der Szenarioanalyse

Modellkonform

Die gerechneten Modelle müssen konform zu Solvency II oder zu den Vorgaben der Stresstests ausgestaltet und kalibriert sein.

Flexibel

Das Modell muss einfach und flexibel auf sich verändernde Umweltzustände ausrichten lassen. Die Parametrisierung muss in diesem Kontext Möglichkeiten zur sachgerechten Abbildung der individuellen Risikoposition schaffen.

Konsistent

Ein konsistenter Prozess muss die Vergleichbarkeit der Ergebnisse aus unterschiedlichen Szenarien sicherstellen.

One-Click

Das Modell muss die Ergebnisse ohne einen hohen Aufwand für die Erfassung von Grundeinstellungen und Datenbewirtschaftung ermitteln – idealerweise mit einer dank Amazon geschätzten One-Click-Aktion.

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Und so funktioniert es!

Vollständiger Solvency II-Rechenkern im Solvency II Calculator abgebildet

Das Modell umfasst den vollständigen Solvency-II-Rechenkern.

Einfache Übernahme der Daten aus einem SOLVARA-Szenario

Die native Schnittstelle zu SOLVARA ermöglicht eine einfache Datenbewirtschaftung.

Transparente Risikomodellierung anhand der relevanten Parameter

Die relevanten Treiber können anhand weniger und geeigneter Parameter modelliert werden.

Die Auswirkungen sind unmittelbar ersichtlich und damit transparent.

Die Risikomodellierung über R-Skripte ist vor den Solvency II-Rechenkern geschaltet

Das System ist so einfach um standardisierte sowie individuelle Spezifikationen erweiterbar.

Systematische sowie performante Berechnung von Varianten im gewünschten Parameterraum per One-Click

Automatisierter Berechnung verschiedener Parameterkonstellationen über mehrere Iterationen.

Der Ausweis der Ergebnisse erfolgt über gestaltbare Reports

Neben obligatorischen Excel-Reports und PDF-Dokumenten – SOLVARA-Export in Szenario für Ergebnisablage im Meldesystem – können vielfältige Analysefunktionen aus der R-Umgebung verwendet werden.

Use Cases

Schadenmodellierung und RV

Dieser Use Case fokussiert die Modellierung des Einflusses von möglichen Wetter- bzw. Schadenereignissen. Hier untersuchen wir die beiden Fragen a) wie stark zusätzliche Wetter-/Schadenereignisse das Solvency II-Ergebnis beeinflussen und b) welche Rolle die Rückversicherungsstruktur spielt.

Use Case Klimawandel

Kapitalmarktstress

In den Jahren 2012 und 2015 wurde im Rahmen der europäischen Schuldenkrise teilweise sehr intensiv über einen Austritt Griechenlands oder anderer Eurozonenmitglieder spekuliert. Wir analysieren in drei unterschiedlichen Szenarien die facettenreichen Auswirkungen von derartigen Extremereignissen auf die SCR-Quote.

Use case Kapitalmarktstress

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